Tsx Trading System

Um sistema de negociação pode ser definido como um conjunto de regras baseadas em análises fundamentais ou técnicas que sinalizam entrada de negociação e pontos de saída. Em geral, as regras de um sistema de negociação são baseadas em várias análises técnicas que geram feedback sobre a força e direção de uma tendência, bem como alertam para possíveis mudanças em uma tendência. Dependendo do objetivo, um sistema de negociação pode ser desenvolvido para satisfazer necessidades específicas de comerciantes individuais ou para fornecer um sistema geral que pode ser posteriormente personalizado. Construção de um sistema de negociação baseado no Índice Composto TSX Um Sistema de Negociação baseado no índice TSX Composite pode ser usado para negociar ações das empresas públicas listadas na Bolsa de Valores de Toronto. O índice TSX Composite é um barômetro do mercado de ações canadense. Ao conhecer essa tendência geral do índice, um trader pode estabelecer regras que impedirão a negociação de ações canadenses contra a tendência do índice. Isso pode aumentar substancialmente a lucratividade de um sistema de negociação de ações e reduzir o risco de negociação. Durante o desenvolvimento de um sistema de negociação baseado em uma análise técnica do Índice Composto TSX, um desenvolvedor deve seguir certas regras. Primeiro, o sistema deve gerar sinais comerciais. Deve haver um procedimento que descreva etapas a ser tomadas a fim fazer decisões negociando baseadas nos sinais gerados. Em segundo lugar, deve ser definida uma estratégia de stop-loss e gestão de risco. Muitos dos sistemas de negociação incorporam sistemas adicionais para fornecer sinais gerados autotrade, transformando o sistema de negociação em um veículo mecânico e sem emoção. A análise técnica que deve ser incorporada em um sistema de comércio deve primeiro ser bem pesquisado e completamente testado. Vários indicadores podem ser combinados em um único sistema. Em seguida, o sistema de negociação deve ser submetido a testes, ajuste e ajuste fino. Somente então um comerciante do sistema pode esperar realisticamente negociar automaticamente os sinais gerados pelo sistema de negociação do Índice Composto TSX. Disclaimer Privacidade 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Copyright copy 2016 TSX Inc. Todos os direitos reservados. TMX Group Limited e suas afiliadas não endossam nem recomendam quaisquer valores mobiliários emitidos por quaisquer empresas identificadas ou vinculadas por meio deste site. Procure aconselhamento profissional para avaliar títulos específicos ou outros conteúdos neste site. 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Que é exatamente o que os indicadores de tendências de ações são baseadas. Desde a sua criação, a estratégia de negociação de Stock Trends TSX Portfolio 1 retornou alguns impressionantes números de desempenho ndash média de 30 retornos anuais ao longo dos 22 anos desde a sua criação no final de 1993 a dezembro de 2015 Os resultados de negociação do Stock Trends TSX Portfolio 1 foram extremamente bem sucedidos , Em especial quando comparado ao Índice de Composição SampP / TSX: Carteira ST TSX 1 Desempenho Estratégico - 1994 a 2015: Capital Investido Médio Desde o início 22,2 anos Nov 11/1993 a 31/12/2015 Os retornos anuais da carteira ST são baseados no capital investido médio para o ano. A estratégia Tendências de ações TSX Carteira 1 mostrou um retorno negativo em apenas sete anos civis durante o período de vinte e um anos, e superou o índice comparativo do índice SampP / TSX em treze de vinte e um anos. Mais impressionante, a estratégia de carteira produziu alguns de seus melhores resultados comparativos em mercados de ursos difíceis Nós estamos publicando a estratégia Tendências de ações TSX Portfolio 1 desde 1995, e você pode revisar um histórico de TODAS as posições concluídas (ou seja, uma posição é concluída quando ele É comprado e vendido): História de Negociação Como você também pode seguir o Stock Trends TSX Portfolio 1 e começar a beneficiar de seu desempenho consistentemente bem sucedido. Simplesmente inscreva-se no Stock Trends Weekly Reporter por 19.95 / mês (ou escolha um de nossos planos de assinatura anual com economia de dinheiro) e comece a receber nossos relatórios semanais da Carteira ST por e-mail, onde poderá acompanhar as transações e o desempenho semanal da carteira. Todas as semanas, executamos nosso filtro proprietário de portfólio de tendências de ações para encontrar novas aquisições para a carteira e revisar as atuais posições da carteira para os nossos sinais de Venda. Aprenda a construir sua própria estratégia de portfólio seguindo o nosso. Em 1995, pesquisamos várias estratégias de negociação incorporando critérios focados nos indicadores de tendências de ações, back-testing nos dados de negociação do TSX. A partir dessa pesquisa, nasceu a estratégia de Carteira de Tendências de Ações. Desde a sua criação, a estratégia de negociação da Stock Trends TSX Portfolio 1 retornou alguns números impressionantes de desempenho - com média de mais de 30 ganhos anuais para os vinte anos de 1993 a 2015. Durante esse mesmo período, o SampP / TSX Composite Index ) Tem uma média de um retorno de 9 por ano. O sucesso de qualquer sistema de comércio depende de uma série de fatores, incluindo uma diligência comerciantes em encontrar bons sinais comerciais e suas habilidades de gestão de dinheiro. Stock Trends pode ser usado como uma ferramenta para ajudar em muitas estratégias de negociação variadas. Certamente, qualquer sistema de negociação que você decida usar com Stock Trends será restringido pelos parâmetros da análise Stock Trends. Por exemplo, o estudo de média móvel empregado pela Stock Trends usa um horizonte de tempo de 40 semanas para a linha de tendência de longo prazo e 13 semanas para o termo intermediário. Um sistema pode exigir acionamentos mais atempados - digamos que o longo prazo foi de 26 semanas (em vez de 40) e de médio prazo de cinco semanas (em vez de 13) - caso em que os indicadores tendências de ações seria de assistência limitada. Mas existem várias abordagens diferentes para gerenciar um portfólio usando os relatórios de Tendências de ações, algumas das quais têm provado ser muito bem-sucedidas. STOCK TRENDS PORTFOLIO 1 ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO Uma das estratégias de negociação mais simples que você pode empregar usa o sinal de negociação definido por um crossover de média móvel juntamente com critérios de impulso e volume de suporte. O Portfolio de Tendências de Ações 1 é baseado em tal sistema de negociação. Os critérios de negociação definidos para o Stock Trends TSX Portfolio 1 desde a sua criação em 1993 são os seguintes: etiquetado com um indicador Crossoverquot (), e volume semanal é acima de 100.000 ações, eo volume de negociação é pelo menos o dobro da média de 13 semanas E o RSI é de pelo menos 115, eo movimento de preços na semana excede o índice de mercado comparativo (assinalar ao lado do RSI) e, finalmente, limitar a seleção para ações negociadas acima de 2 no momento da entrada . O relatório de tendências de ações Weekly Reporter - TSX Crossovers crossover relatório de previsões lista todas as ações com crossovers média móvel na semana e pode ser usado para detectar rapidamente ações que atendem aos critérios de negociação. The Stock Trends Weekly Reporter - Tendências de ações TSX Portfolio 1 relatório mostra a atividade de negociação da semana atual e participações no portfólio. Este sistema foi projetado para identificar ações que estão mostrando sinais de quebrar em uma nova tendência de longo prazo de alta. Volume pesado na semana de cruzamento, embora talvez coincidente em sua correlação, confirma a força do movimento de preços atual. Limitar-se a ações de negociação mais de 100.000 ações por semana ajuda a garantir a liquidez: você deve ser capaz de vender quando você precisa. As regras de gestão de dinheiro para o Stock Trends TSX Portfolio 1 são as seguintes: A exposição em cada posição é limitada a 10.000. Embora não haja limites quanto ao número de posições que o modelo de carteira detém, os investidores serão limitados por seus próprios recursos de capital. Este é um sistema de comerciantes: ele opera em uma suposição de ação. Se um sinal é dado para comprar, o estoque é comprado. Se os critérios de venda forem atendidos, ele será vendido. Não há restrições sobre o capital disponível, e não há regras sobre os níveis mínimos de participação acionária. Embora o número médio de posições ocupadas durante o período em que foi usado é de apenas 4, ele exigiu explorações de até 15 ações ao mesmo tempo. Por outro lado, o sistema muitas vezes não manter qualquer coisa em mercados de baixa. Claramente, é um sistema mais adequado para um comerciante com recursos de capital de pelo menos 50.000, embora uma menor base de capital seja gerenciável. Note-se que os custos de transação são tidos em conta no custo das compras eo produto líquido das vendas em 1 em e 1 fora, ou 2 comissão em uma viagem de ida e volta. Estes custos da comissão são provavelmente mais elevados do que poderiam realmente ser obtidos com taxas do corretor do desconto de hoje entretanto, o excesso fornece um amortecedor para os custos de deslizamento adicionais inevitáveis. Os critérios de VENDA são os seguintes: Nota: O Gatilho de Venda 1, um Cursor Baixo, não é empregado neste sistema. Vender Trigger 2: Uma provisão Stop Loss é definida para cada posição detida, definindo o preço de paragem a 8 abaixo do preço de fecho mais elevado (mínimo 0.50 abaixo). Se uma ação estiver negociando ao preço de parada ou abaixo dela no final de uma semana de negociação, ela é vendida ao preço de fechamento semanal. Parar os preços são movidos para cima com qualquer aumento semanal no preço das ações, mas, uma vez aumentado, nunca são movidos para trás para baixo. Por exemplo, se uma ação detida pela carteira fecha a semana até 10,50, a stop-loss é movida para 9,66 se na sexta-feira seguinte fechar para 10,25, a stop-loss permanece em 9,66. Embora o uso de preços de fechamento semanais em vez dos mínimos diários intra-semana para esta provisão stop-loss expõe cada posição a um grau mais alto de risco - destina-se a proteger o capital de perdas acima de um limite definido. Vender Trigger 3: Quando o indicador de tendências de ações se transforma de um Bullish para Weak Bullish. Vender Trigger 4: Quando as ações RSI cai abaixo de 95. Vender Trigger 5: Quando as ações semanais RSI é negativo (-) por três semanas consecutivas. Todas estas vendas acionam a demanda de que as participações no portfólio mantenham uma tendência positiva. A maioria das posições (62) é fechada pela provisão de perda de stop. Trigger 5 é responsável por 28 das posições fechadas, com Trigger 3 representando apenas 4, e 3 de Trigger 4. Recolha de ações com base neste sistema, os investidores devem lembrar, é inteiramente técnica e mecânica. Não se baseia em qualquer conhecimento das empresas ou na avaliação do valor do investimento. Esses negócios seriam inseridos em uma estratégia especulativa que seria muito semelhante a qualquer estratégia de jogo. Aqui o sucesso do sistema de negociação depende da confiabilidade dos dados e da probabilidade de retornos de longo prazo jogando favoravelmente na mão dos investidores. No mínimo, o Portfolio de Tendências de Valores TSX 1 é uma evidência do sucesso ou fracasso desse tipo de abordagem estatística ao mercado. Os investidores devem ser encorajados a pesquisar seus próprios sistemas - alguns dos quais podem ser ainda mais lucrativos do que o descrito aqui. Conforme mostra o relatório do Histórico de Negociação da Bolsa de Valores TSX 1, esta estratégia tem sido ativa e bem-sucedida. Sobre as 1.155 semanas a partir de 11 de novembro de 1993, até 31 de dezembro de 2015, 542 posições foram tomadas. O relatório revela que 216 posições foram vencedores e 326 foram perdedores. O número médio de cargos ocupados em qualquer momento é de 4, com cada cargo mantido por uma média de 7 semanas. O investimento médio em qualquer momento foi de 34.925 (este resumo de informações é incorporado no relatório Stock Trends Portfolio publicado no Stock Trends Weekly Reporter). O ganho total da carteira em 31 de dezembro de 2015 foi de 234.219, com um ganho médio por posição vencedora de 2.635 e uma perda média por posição perdedora de 1.027. O retorno médio por posição - vencedores e perdedores - é 4,5. Isso se traduz em um retorno anualizado de 30 anos sobre o investimento médio para o período de 22 anos. Apesar dos recentes maus desempenhos desta estratégia, esses resultados de longo prazo se comparam muito favoravelmente ao retorno anual do Índice Composto SampP / TSX no mesmo período. O sucesso deste sistema de comércio - e todo sistema de comércio - realmente se resume a duas coisas: maximizar os lucros e limitar as perdas. Um comerciante não pode estar certo sobre cada comércio. Esperar uma porcentagem vencedora no quartil superior é simplesmente irrealista. Na verdade, muitos comerciantes bem sucedidos são, na verdade, errado mais do que eles estão certos. Uma porcentagem de ganhos comerciais abaixo de 50 não significa que o sistema de negociação seja um fracasso. Tendências de Ações A Carteira 1 da TSX tem uma porcentagem vencedora (o número de negócios que forneceu retornos positivos como uma porcentagem do número total de negócios) de 40. O que torna o sistema bem-sucedido é a relação entre os ganhos médios nas operações de retorno positivo para a média Perdas em operações de retorno negativo. Uma forma de representar essa relação e medir a lucratividade de um sistema de negociação é o Fator de Lucro: Fator de Lucro (de ganhar negócios X ganhos médios em ganhar negócios) / VALOR ABSOLUTO (de perder negociações X perdas médias em negociações perdedoras) Stock Trades Carteira TSX 1: Fator de Lucro (.40 X 2635) / ABS (.60 X -1027) 1054/616 1.7 Essa pontuação é uma classificação aceitável, embora fatores de lucro acima de 2.0 seriam um objetivo para muitos comerciantes. Lembre-se que os custos de transação neste sistema de negociação média de 5.026 por ano, para que os comerciantes vão querer ver um bom fator de lucro para mostrar que os custos e riscos associados a uma estratégia de negociação são de valor. Outro aspecto dos resultados de negociação que os investidores devem monitorar é a distribuição de retornos sobre negócios individuais em um sistema. As médias são uma coisa, mas é importante compreender como os retornos variaram eo que a repartição dos comércios olha como. Tendências de ações O histórico de negociação da Carteira 1 da TSX revela que o maior retorno de um único negócio foi de 408, enquanto a maior perda foi de 35. O gráfico abaixo mostra a distribuição de retornos para todas as 542 posições (em 31 de dezembro de 2015). Stock Trends TSX Portfolio 1 Distribuição de retornos Outra consideração importante para uma estratégia de negociação é redução. Lembre-se, se um sistema de negociação - não importa o quão bem sucedido no longo prazo - passa por perdas graves e prolongadas de perdas, a base de capital pode estar em risco de níveis que tornam o sistema em si insustentável. A severidade desse levantamento sobre o capital pode muitas vezes ser a destruição de um comerciante. Pode o comerciante lidar com perdas estendidas Até que ponto o sistema de comércio atrair o capital O que acontece quando perder os comércios cascata Pode o comerciante lidar com várias negociações perdedoras em sucessão Stock Tendências TSX Carteira 1 Linha de Equidade e Drawdown A linha de equidade acima mostra como o capital de negociação inicial (Aqui 50.000) tem crescido ao longo dos anos. A linha de capital máxima (em vermelho) nos mostra períodos de baixa, onde as perdas de negociação consistentes deram um dente fora dos lucros acumulados. Compare esses dentes com os levantamentos que um investidor sentia se simplesmente tivessem comprado e mantido o mercado TSX: o gráfico a seguir mostra o Índice Composto SampP / TSX no mesmo período, com os níveis máximos de preços indicados pela linha vermelha. Não é difícil ver maiores áreas de redução para o investidor conservador sentar-apertado. Linha de Equidade do Índice Composto SampP / TSX e Drawdown As áreas abaixo do nível máximo e da linha de equidade para ambos os gráficos são às vezes medidas por um construto apropriadamente chamado chamado Índice de Úlcera. O índice de úlcera é uma forma alternativa de um desvio padrão mais tradicional que melhor leva em conta seqüências de perdas e redução. (Veja índice de úlcera de Peter Martins). Pela sua medida, a experiência de baixa do sistema de negociação Stock Trends TSX Portfolio 1 é muito melhor do que a abordagem conservadora de buy-and-hold que os investidores poderiam levar para o mercado. O gráfico abaixo mostra como os índices de úlcera se comparam, com o valor atual da carteira de ações TSX 1 em 8,4 - muito menos do que os 21,1 registrados para o índice de mercado de Toronto. Esses valores de índice de úlcera também podem ser usados ​​como um denominador alternativo na comparação de risco em retornos. Semelhante ao índice de Sharpe, o índice de desempenho de úlcera (UPI) mede retornos com base no índice de úlcera: índice de desempenho de úlcera (retorno total) Que os Índices SampP / TSX Composite 0,45 UPI. Outra medida de um sistema de negociação é a perda corre. Com que freqüência o sistema de negociação entregará ovos em uma fileira Períodos prolongados de perdas comerciais podem, obviamente, tributar um compromisso de um comerciante com um sistema, por isso é importante que mesmo em tempos difíceis o programa de negociação não rasgar em capital muito profundamente. O gráfico a seguir mostra a distribuição das perdas de negociação e mostra que a maioria das execuções foi menor, embora cinco corridas tenham sido 10 ou mais (a perda máxima foi de 12). Tendências de ações TSX Portfolio 1 Loss Runs Distribution